§2基金产品概况

义燕健康养生 2024-12-21 8 0

安信永利信用定期开放债券型证券投资基

金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023年1月19日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

单位：人民币元

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所示数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

安信永利信用债券A

安信永利信用债券C

注：1、本基金合同生效日为2013年11月8日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

本季度，债券利率上行偏多。一方面，短端流动性波动幅度加大，市场对后续资金面持续担忧。另一方面，前期影响基本面较深的因素都有所缓解，房地产支持政策“三箭齐发”、优化防控“二十条”出台，政策端持续发力。在资金收敛及强政策刺激下，市场预期发生扭转，叠加机构一致性行为引起了债市的进一步负反馈。季度末，央行对流动性明显呵护，债市有所修复。报告期内，本基金以高等级信用债为主要投资工具，在久期及杠杆的运用上偏谨慎。

受债市拖累，季度内可转债市场同样估值下行。且在这一过程中，可转债整体表现出结构分化，部分偏债型的大盘转债受压明显，下跌后估值接近债底，其期权价值隐含了较高性价比。因此，本季度对可转债持仓相应进行了结构调整，减持了部分中小盘转债，而增加了大盘偏债性转债的持仓。

截至本报告期末安信永利信用债券A基金份额净值为1.325元，本报告期基金份额净值增长率为-1.05%；安信永利信用债券C基金份额净值为1.304元，本报告期基金份额净值增长率为-1.21%；同期业绩比较基准收益率为0.57%。

无。

本基金本报告期末未持有股票。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

本基金本报告期末未持有贵金属。

本基金本报告期末未持有权证。

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

报告期内本基金投资的前十名证券除21中金G3（代码：175905 SH）、浦发转债（代码：110059SH）、22国信01（代码：149775 SZ）、22华泰G1（代码：185364 SH）、20东债01（代码：163927SH）、21国君12（代码：188736 SH）、21中证21（代码：185110 SH）、22招证G3（代码：137653SH）、22银河G4（代码：137768 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2022年6月2日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警示。

2022年6月10日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责、违规经营被中国证券监督管理委员会警示。

2022年8月11日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会辽宁监管局警示。

2022年11月29日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会北京监管局通知整改。

2022年3月25日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

2022年8月17日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管理局罚款。

2022年9月2日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告、罚款、没收违法所得、通知整改。

2022年10月24日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行间市场交易商协会诫勉谈话、通知整改。

2022年10月26日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会诫勉谈话。

2022年2月22日，国信证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行深圳市中心支行罚款。

2022年6月2日，华泰证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会通知整改。

2022年12月9日，华泰证券股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会诫勉谈话。